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标题: 请教! 关于存在异方差的reg过程! [打印本页]

作者: shiyiming 时间: 2004-5-30 10:26
标题: 请教! 关于存在异方差的reg过程!
假设两个变量x, y,现在做如下地线性回归,

y=c+a*x;

首先进行OLS回归, 如果在残差检验中发现存在显著的异方差现象,

想用GLS法来解决异方差问题, proc reg 能实现吗?

如若不能, 用什么过程能实现?

作者: shiyiming 时间: 2004-5-30 12:39
如果x与y的方差成比例，那么可以构造一个weight 变量 wt=1/y**2;
用加权最小二乘法(wls)来解决异方差性
proc reg;
weight wt;
model y=x;
run;

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